MetaTrader 4 Strategy Tester Tutorial Pour tirer le meilleur parti de votre conseiller expert, vous aurez besoin pour optimiser et backtest votre stratégie en utilisant MetaTraders Strategy Tester. Alors que les tests en direct sur un compte démo est essentiel, le backtesting vous permet de simuler la négociation sur une longue période de temps en quelques minutes. Et avec la fonction d'optimisation, vous pouvez déterminer quels paramètres ont le mieux réussi sur une période de graphique historique sélectionnée. Il ya un débat considérable sur la précision du testeur de stratégie MetaTraders. Au mieux, backtesting offre seulement une approximation étroite de la façon dont les métiers seraient exécutés en temps réel. Mais c'est le seul outil disponible pour tester rapidement toute stratégie sur un large éventail de situations commerciales, et celui que vous devriez apprendre à bien utiliser. Ouvrez le testeur de stratégie dans MetaTrader en cliquant sur le bouton approprié dans la barre d'outils ou en sélectionnant Stratégie testeur dans le menu Affichage. Avant de tester ou d'optimiser, il est important de s'assurer que vos données d'historique sont complètes et exactes, surtout si vous utilisez Every tick comme modèle de test. Si vous constatez des erreurs de graphique incompatibles dans votre journal ou si votre qualité de modélisation est inférieure à 90, vos données d'historique sont insuffisantes pour générer des tiques précises. Ouvrez le Centre d'historique dans le menu Outils ou en appuyant sur F2 sur votre clavier. Double cliquez sur la paire de graphiques dans la colonne de gauche que vous envisagez de backtest pour. Une liste de périodes apparaît ci dessous. Commencez par double cliquer sur 1 minute (M1) pour charger les données d'historique pour cette période. Le backtester utilise les données M1 pour générer des ticks, il est donc important que vos données M1 soient complètes. À partir du Centre d'historique, vous pouvez télécharger ou importer des données à utiliser dans le test en arrière plan. Votre courtier fournira automatiquement certaines données récentes, mais il peut ne pas être suffisant pour un backtest plus long. En outre, les données téléchargeables gratuites de MetaTrader (accessibles via le bouton Télécharger) ne sont pas toujours complètes et peuvent contenir de grandes lacunes. Vous pouvez télécharger gratuitement les données M1 de forextesterdatadatasources. html. Tout d'abord, sélectionnez la période M1 pour le symbole dans la liste de gauche. Cliquez sur le bouton Importer, puis sur Parcourir dans la boîte de dialogue Importer pour sélectionner le fichier de données M1 que vous venez de télécharger. Appuyez sur OK pour importer les données cela peut prendre plusieurs minutes. Vous avez maintenant plusieurs années de données M1 pour ce symbole. Pour utiliser ces données sur des délais plus élevés, vous aurez besoin d'utiliser le script periodconverter fourni avec MetaTrader. Ouvrez une fenêtre graphique et réglez la sur M1. Faites glisser et déposez le script periodconverter à partir de la fenêtre Navigateur sur le graphique et définissez le paramètre ExtPeriodMultiplier sur le nombre de minutes à convertir. Pour M15, utilisez 15 pour H1, utilisez 60 pour H4, utilisez 240, et ainsi de suite. Répétez ce processus pour toutes les périodes de symboles que vous prévoyez de tester. Une fois que vous avez suffisamment de données d'historique, vous pouvez commencer à tester. La vidéo ci dessous illustre le processus d'importation et de conversion des données M1: Optimisation La fonctionnalité d'optimisation de MetaTrader 4 vous permet de tester des milliers de combinaisons de paramètres expert pour trouver les paramètres les plus rentables pour le graphique sélectionné, la période et la plage de dates. Les stratégies basées sur les indicateurs devront être optimisées pour une rentabilité maximale. Cependant, presque tous les EA bénéficient de l'optimisation même ceux qui traitent sur les données de tique, pourvu que vous ayez des données d'historique M1 complètes (voir ci dessus). Bien que l'optimiseur retourne les paramètres les plus rentables pour la période sélectionnée, cela ne garantit pas que ces paramètres seront rentables à l'avenir. Les conditions du marché changent souvent, il est donc important de re optimiser régulièrement votre conseiller expert pour obtenir les meilleurs résultats. Pour optimiser votre conseiller expert, sélectionnez le dans la liste déroulante Expert Advisor. Sélectionnez la paire de devises dans la zone Symbole et la période de graphique de la zone Période. Pour modèle. Vous voudrez généralement sélectionner Open Prices Only, à moins que vous n'optimiez une EA qui fonctionne sur les données tick. Dans ce cas, sélectionnez Toutes les cases. Cochez l'option Utiliser la date et sélectionnez une plage de dates à optimiser pour. Enfin, assurez vous que l'optimisation est cochée. Cliquez sur le bouton Propriétés de l'expert pour ouvrir les paramètres de votre expert expert. Sous l'onglet Entrées, vous entrez la plage de valeurs à optimiser pour. La colonne Démarrer sera la valeur la plus basse pour un paramètre donné, tandis que la colonne Arrêter sera la plus élevée. La colonne Étape correspond à la quantité que l'optimiseur passera du paramètre Démarrer à Arrêter. Dans l'image ci dessus, nous optimisons les paramètres SL, TS et TP pour un conseiller expert. La valeur de démarrage est 20, l'étape est 20 et l'arrêt est 200. L'optimiseur testera chaque combinaison de valeurs de 20, 40, 60 et ainsi de suite jusqu'à 200. Utilisez une valeur de démarrage, d'étape et d'arrêt appropriée pour Le paramètre que vous optimisez. Même les valeurs (5, 10, etc.) sont bonnes. La case à cocher à l'extrême gauche doit être sélectionnée pour que ce paramètre soit optimisé. Tous les paramètres qui ne sont pas vérifiés utiliseront le numéro dans la colonne Valeur lors de l'optimisation. Sous l'onglet Test, vous pouvez ajuster le dépôt initial à quelque chose d'un peu plus réaliste. Laissez les autres paramètres à leurs valeurs par défaut. Lorsque vous êtes prêt à commencer à optimiser, cliquez sur le bouton Démarrer en bas à droite de la fenêtre du testeur de stratégie. Selon la période, la plage de dates, le modèle de test et le nombre de paramètres à optimiser, cela peut prendre de quelques minutes à plusieurs heures. Si elle prend trop de temps, envisagez de raccourcir la plage de dates, d'optimiser moins de paramètres ou d'utiliser une valeur de pas plus grande. Une fois l'optimisation terminée, ouvrez l'onglet Résultats d'optimisation et double cliquez sur la colonne Profit pour trier les résultats. Double cliquez sur l'un des résultats pour le charger dans le testeur. Appuyez de nouveau sur le bouton Démarrer pour effectuer un backtest avec les paramètres sélectionnés. Backtesting Maintenant, il devrait être évident comment le backtester fonctionne. Sélectionnez votre conseiller expert. Symbole . Période et Modèle. Cochez la case Utiliser la date et sélectionnez une plage de dates. Sélectionnez le mode visuel uniquement si vous souhaitez une procédure de suivi visuel du test en arrière plan. Laissez l'optimisation désactivée. Cliquez sur le bouton Propriétés de l'expert et entrez vos paramètres dans la colonne Valeur sous l'onglet Entrées. Vous pouvez également charger ou enregistrer les paramètres à l'aide des boutons en bas à droite. Les colonnes Start, Step et Stop sont ignorées, tout comme les cases à cocher. Fermez la boîte de dialogue Propriétés de l'expert et appuyez sur Démarrer pour commencer les tests. Cela prendra de quelques secondes à plusieurs minutes selon vos paramètres. Une fois les tests terminés, ouvrez l'onglet Rapport en bas pour afficher vos résultats. Quelques statistiques à prendre en compte: Le bénéfice net total Le bénéfice brut moins la perte brute. Facteur de profit Le rapport entre le bénéfice brut et la perte brute. Plus haut est mieux, tout au dessus de 1.5 est bon. Absolute drawdown Le prélèvement de votre dépôt initial. Les tirages élevés augmentent la probabilité que votre compte soit détruit. Profit trades Votre pourcentage global de victoire. Qualité de la modélisation Seulement important si votre modèle de test est Every Tick. Si tel est le cas, cela devrait être à 90. Sinon, suivez les instructions ci dessus pour mettre à jour votre historique avec des données M1 précises. L'onglet Résultats au bas du testeur de stratégie vous donnera les détails sur les commandes ouvertes et fermées, y compris les arrêts à la fin, les profits et les pertes. Cliquez sur le bouton Ouvrir le graphique pour obtenir une représentation visuelle de vos résultats. Lorsque vous testez votre nouvelle évaluation environnementale, examinez les attentivement pour vous assurer que votre stratégie fonctionne correctement. Analyse de marche avant Bien que le backtesting et l'optimisation puissent vous donner une bonne idée de la façon dont votre EA échangera, vous devrez faire des tests plus étendus pour vous assurer que votre système de trading est vraiment rentable. La meilleure façon d'y parvenir est par un processus appelé analyse marche avant. L'analyse de marche avant consiste simplement en plusieurs cycles d'optimisation et de backtesting et analyse des résultats des tests sur une longue période. Notre article sur l'analyse prospective explique le processus plus en détail. Notre analyse Walk Forward pour MetaTrader vous permet d'effectuer WFA rapidement et facilement. Comment faire pour exécuter un Metatrader Backtest Par Shaun Overton le 12 mars 2014 06:01:17 GMT Bonjour, c'est Shaun Overton avec ForexNews et OneStepRemoved. Dans cette vidéo de dix minutes, je vais vous montrer comment configurer un backtest pour MetaTrader 4. Vous pouvez suivre le long en utilisant un compte de démonstration OANDA gratuit en cliquant sur le lien ci dessous cette vidéo. Inscrivez vous pour un compte de démo OANDA MT4 gratuit ici. Une fois que vous avez ouvert MetaTrader et décidé que vous devez exécuter un backtest, la première étape est d'obtenir des données historiques. Theres un peu de données préchargées, mais ce n'est pas suffisant pour exécuter un backtest très long. Backtesting est plus que regarder la performance historique. Vous pouvez utiliser votre expérience avec les données historiques pour analyser comment un conseiller expert effectue dans des conditions de marché différentes. Mon exemple est toujours la croix de la moyenne mobile. L'idée est qu'une moyenne rapide se déplace au dessus d'une moyenne mobile lente, vous pourriez considérer que le signal d'achat. Ce type de stratégie est naturellement conçu pour un marché tendance. Les signaux se produisent toujours en retard parce que son basé sur un indicateur de retard. La théorie est que les tendances sont potentiellement assez grandes que l'entrée après une tendance commence et à la sortie du commerce après sa fin devrait laisser place à la hausse. Voilà la théorie. Marchés gamme commerce environ 70 du temps. Si le marché n'est pas tendance et vous exécutez une stratégie de négociation de tendance, je peux vous dire maintenant que votre stratégie de négociation de tendance n'est pas susceptible de bien si aucune tendance ne s'affiche. Backtesting offre des aperçus sur la façon dont votre conseiller expert se comporte lorsque le marché ne va pas votre chemin. Il vous aide à planifier des scénarios à la baisse et, si vous le faites correctement, backtesting peut vous aider à développer des attentes réalistes de performance. Im en supposant que vous avez déjà installé le conseiller expert que vous souhaitez tester. Si vous n'avez pas fait cela, Forex News a une autre vidéo disponible vous montrant comment installer l'EA. Vous devez charger des données pour la paire de devises que vous souhaitez tester avant de commencer à exécuter des tests. Son excitant pour analyser les marchés, mais les tests sont seulement aussi bons que vos données, ainsi ne sautent pas en avant. J'aime l'or. C'est le tableau Ive choisi ici. J'ai besoin de connaître la période et la paire de devises afin de charger les données correctes. Peu importe ce que vous voulez faire, vous devriez envisager de charger des données d'une minute. Les données d'une minute sont le plus petit intervalle de temps disponible. En utilisant les données les plus précises possible, vous augmentez la précision de votre backtest. Tout cela consiste à vous donner une image exacte de la performance historique. Le chargement d'une minute de données améliore la qualité de votre backtest pour vous donner une estimation plus précise. Ouvrez un graphique d'une minute pour l'or, qui est l'instrument Im backtesting dans cette vidéo. Allez dans le menu en haut à gauche et sélectionnez Fichier New Chart Gold XAUUSD. Maintenant, modifiez l'intervalle de temps. Sélectionnez l'option M1 de cette bande de menus ou allez à Graphiques Périodicité Une minute Nous devons désactiver le défilement automatique maintenant que le graphique est ouvert. Appuyez sur le bouton en haut avec le petit triangle vert. Il ressemble à un bouton de lecture. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le graphique et cliquer sur les propriétés, ou appuyer sur F8. Sélectionnez Propriétés, puis Commun. Décochez la case à côté de Déplacement automatique du graphique. Maintenant que le graphique est ouvert, allez dans Outils Options. Choisissez l'onglet Charts. Max bars dans l'histoire, le changer à 999999999. Max bars sur le graphique doit être le même, 99999999999. Ce paramètre permet à MT4 de charger autant de données historiques que vous pourriez souhaiter. Revenez à vos graphiques d'une minute. La prochaine étape est assez ennuyeux 8211, vous devez pousser la touche d'accueil tandis que MT4 télécharge vos données historiques. Cette partie prend beaucoup de temps et malheureusement, il ne fonctionne que si vous vous asseyez là poussant la clé de la maison. Si vous oubliez d'arrêter le défilement automatique, le graphique saute à la barre courante. J'ai sélectionné des graphiques d'une heure pour le backtesting parce que je les trouve pour atteindre le meilleur équilibre entre la fréquence de négociation et les coûts de négociation. Chaque fois que vous entrez un métier, vous payez le courtier le spread comme un coût d'entrée. Lorsque vous commerce hyperactif sur les cartes M1 ou M5 graphiques, son incroyablement difficile de négocier avec n'importe quel type de bord les coûts de la négociation sont tout simplement trop prohibitif. Le graphique que Id comme backtest est le graphique d'une heure. Donc, je dois répéter ce processus en faisant défiler sur des diagrammes H1 jusqu'à ce que Ive chargé assez de données pour couvrir la durée de ma période de test. Passez au H1 comme ceci. Confirmez que le défilement automatique est désactivé, puis appuyez de nouveau sur la touche de démarrage jusqu'à ce que les dates dépassent la fenêtre de test. Weve a fini tout le travail de jambe. Nous pouvons sauter l'étape de chargement de données pour tous les tests futurs impliquant des diagrammes d'or H1. Si vous décidez de tester une autre paire de devises ou une période, vous devez suivre ce processus de chargement de données. Passons à charger notre EA dans le backtester et à choisir nos paramètres. Im va utiliser l'EA MACD échantillon dans cette vidéo, car il apparaît par défaut dans OANDAs MetaTrader. Je sais que tout le monde regardant cela a cette EA déjà chargé sur leur ordinateur. Le travail weve fait jusqu'à présent est pour XAUUSD 8211 or 8211 sur les graphiques d'une heure. Sélectionnez cette option dans le menu déroulant. On vous demande de sélectionner le modèle. Cela concerne la rapidité avec laquelle vous voulez que le test s'exécute. Vos sélections peuvent avoir un impact énorme sur les résultats des tests. Les conseillers experts s'exécutent séquentiellement dans le temps. Si vous avez pris toutes les histoires de prix disponibles tout au long de la journée, ce qui est communément connu sous le nom de données tick, il contient des dizaines de milliers de prix tous les jours. Condenser cette information en blocs de temps rend les données beaucoup plus lisibles et plus faciles à analyser. La méthode d'affichage peut très 8211 chandeliers, des barres, des lignes sur le graphique. Ils représentent tous au moins un élément commun. Le prix de début ou d'ouverture de la période et le prix de fin ou de clôture de la période. Je rappelle occasionnellement ces éléments de temps discrets comme des barres 8211 vous devez supposer que je veux dire une période de temps d'heure pour cette vidéo. Si vous avez une stratégie qui s'exécute intrabar, ce qui signifie que votre EA ouvre des métiers sans attendre la barre de fermer, vous devez absolument utiliser chaque Tick. Sinon, le backtester est obligé de faire des hypothèses sur le comportement des prix. Cela peut créer des écarts sévères entre la performance modélisée et ce qui aurait dû se produire historiquement. Chaque tick est l'option la plus précise disponible, mais c'est aussi le plus long. Les EE qui échangent uniquement à l'ouverture d'une nouvelle barre peuvent s'en tirer soit en utilisant des points de contrôle, tant que la perte d'arrêt et de prendre profit ne font pas face au risque d'être touché dans la même barre. Si votre arrêt ou prendre profit peut éventuellement être touché dans une seule barre, le backtester peut confondre qui a été frappé en premier: l'arrêt ou de prendre profit. Cela peut à nouveau créer des écarts énormes dans les résultats rapportés. Le backtester pourrait dire que vous avez gagné quand vous avez perdu et vice versa. Tout cela est un long chemin de vous dire d'utiliser Every Tick, sauf si vous avez une raison impérieuse de faire autrement. Je ne recommande pas d'exécuter des backtests en utilisant les prix Open Only. Les erreurs de modélisation sont toujours trop sévères et le test est utile pour l'analyse. Les données d'utilisation vous permettent de contrôler la date de début et de fin du test. Le format est année mois date. L'option à gauche est la date de début. L'option à droite est la date de fin. Mon test se déroulera du 1er février 2013 au 1er février 2014. Ici, à droite, je peux contrôler le graphique que je veux regarder. Choisissez H1 comme l'intervalle de temps, qui représente des graphiques d'une heure. En dessous, il est répandu. Cela aussi peut avoir un impact substantiel sur le backtest. L'écart est un coût de négociation. Il est essentiel que votre backtest utiliser au moins les courtiers propagation typique ou pire. Vous voulez assumer ce qui se passe quand les choses tournent mal, pas ce qui pourrait arriver dans les terres de conte de fées. Les backtests historiques sont généralement le meilleur scénario où vous devriez généralement s'attendre à une réduction de la performance lorsque vous vous déplacez dans l'avenir. L'utilisation d'un écart qui est pire que la répartition des courtiers est conseillé de tenir compte à la fois avec les spreads variables, et le glissement négatif potentiel. Le backtest vous donne toujours des remplissages parfaits, ce que je vous assure ne se produit pas dans le monde réel. Le glissement est un élément très réel et actuel de la négociation. Im allant le placer à 30 pour ce backtest, qui est 30 micropips ou 3 pips. Thats bien pire OANDAs propagation typique. Si une stratégie peut survivre à un spread de 3 pips sur EURUSD, cela peut être un signe encourageant de potentiel de performance. Enfin, nous avons besoin d'aller à un conseiller expert. C'est là que nous contrôlons les entrées propres au conseiller expert que vous testez. Cliquez sur l'onglet Entrées. Chaque EA a des paramètres différents. Au lieu de parler en détail de l'exemple EA de MACD, je veux garder ce niveau élevé pour que vous compreniez les différentes colonnes. Ici sur la gauche sont les paramètres utilisés dans le backtest. Si vous voulez changer la taille du lot échangée pour chaque signal, c'est la boîte que vous changez. Les cases de droite ne s'appliquent qu'à une optimisation, qui couvre bien dans une vidéo distincte. Appuyez sur OK lorsque vous êtes satisfait des paramètres. Le mode visuel n'affecte pas les résultats du test. Si vous voulez voir les métiers feu sur les cartes, puis mettre un chèque à côté de cette option. Laissez le décoché si vous vous souciez juste du rapport de performance. Pousser début démarre le backtest et vous êtes prêt à analyser les résultats. Vous pouvez commencer à tester vos EA dans un compte de pratique MetaTrader gratuit de OANDA. Cliquez sur le lien ci dessous pour ouvrir votre compte de démonstration gratuit.
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